PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с ANCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFIFX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции ANCFX немного впереди с 13.25%.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.38%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с ABALX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий AFIFX и ANCFX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A

Доходность на риск

AFIFX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.00

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.13

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.34

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между AFIFX и ANCFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и ANCFX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и ANCFX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-53.29%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.07%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-33.93%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-8.02%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.34%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.59%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 4.98%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.04%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.03%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.13%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.72%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.67%

-0.02%