Сравнение AFIF с JMMF
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у JMMF с доходностью 1.64%.
AFIF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.55% | 0.30% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.64% | 0.17% |
Correlation
The correlation between AFIF and JMMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. JMMF — Ранг доходности на риск
AFIF
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFIF c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIF | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIF и JMMF
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.14% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.01% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 0.51% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 0.51% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 0.51% | +5.73% |
Сравнение комиссий AFIF и JMMF
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и JMMF
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности JMMF в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.73% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and JMMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.80% for JMMF.
AFIF is categorized as Multisector Bonds, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: Regents Park Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор