Сравнение AFGPX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.08% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и TIVFX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
AFGPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
AFGPX
TIVFX
Сравнение AFGPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.12 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.55 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.44 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 17.93 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.12 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и TIVFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и TIVFX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и TIVFX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -54.21% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.21% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -36.31% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -41.51% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -10.23% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -13.45% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.27% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и TIVFX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.93% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 14.06% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.68% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.21% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.40% | +2.05% |