PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFGPX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и TBGVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund
-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.70% соответственно.


AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger International Focus Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Сравнение комиссий AFGPX и TBGVX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.


Доходность на риск

AFGPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFGPXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.58

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.13

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.74

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

6.58

-3.28

AFGPX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFGPXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между AFGPX и TBGVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и TBGVX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности TBGVX в 11.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGPX
Alger International Focus Fund
14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и TBGVX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и TBGVX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFGPXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-50.97%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.56%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-17.71%

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-31.18%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-7.46%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-6.09%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и TBGVX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFGPXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

4.70%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

7.39%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

12.36%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

11.03%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

12.64%

+6.81%