Сравнение AFGPX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.70% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и TBGVX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
AFGPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
AFGPX
TBGVX
Сравнение AFGPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.58 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.13 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.74 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.58 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.72 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и TBGVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и TBGVX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и TBGVX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -50.97% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.56% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -17.71% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -31.18% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -7.46% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -6.09% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.66% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и TBGVX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 4.70% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 7.39% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 12.36% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.03% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 12.64% | +6.81% |