Сравнение AFGPX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
SPECX Alger Spectra Fund | -15.14% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.53% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
SPECX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и SPECX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
AFGPX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
AFGPX
SPECX
Сравнение AFGPX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.51 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и SPECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и SPECX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности SPECX в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.80% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и SPECX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -72.19% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -20.03% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -54.82% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -54.82% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -20.03% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -24.16% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 6.06% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и SPECX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Alger Spectra Fund (SPECX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 7.79% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 17.03% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 27.87% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 32.64% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 27.72% | -8.31% |