PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		-6.08%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%24.50%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

AFGPX

1 день
-0.64%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-8.34%
1 год
8.29%
3 года*
8.68%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.47%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALAFXAFGPX с ALVOXAFGPX с FSOSXAFGPX с ALBAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ACAAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий AFGPX и SIMYX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.75

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.30

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.52

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

9.65

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.75

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между AFGPX и SIMYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и SIMYX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.70%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и SIMYX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-32.14%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.55%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-25.06%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-7.35%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-6.14%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.23%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и SIMYX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

4.79%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

7.26%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.54%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

11.31%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

12.24%

+7.17%