PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.15% соответственно.

AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALAFXAFGPX с ALVOXAFGPX с FSOSXAFGPX с ACAAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ALBAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий AFGPX и PZRIX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.67

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.39

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.09

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

14.29

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.67

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между AFGPX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и PZRIX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и PZRIX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-43.53%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.68%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-30.85%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-43.53%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.20%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-9.00%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.45%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и PZRIX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

5.45%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

8.92%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

14.17%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

15.85%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.02%

+2.43%