PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.04% соответственно.

AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALAFXAFGPX с ALVOXAFGPX с FSOSXAFGPX с ACAAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ALBAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий AFGPX и PPYPX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.24

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.85

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.83

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

13.07

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.24

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между AFGPX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и PPYPX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и PPYPX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-42.48%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.21%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-35.65%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-42.48%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-4.08%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-10.28%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.43%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и PPYPX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

5.49%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.15%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.41%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

19.61%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.08%

+0.37%