Сравнение AFGPX с ACAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и ACAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 6.91% против 18.61% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и ACAZX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.
Доходность на риск
AFGPX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
AFGPX
ACAZX
Сравнение AFGPX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.22 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.74 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 5.69 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и ACAZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и ACAZX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности ACAZX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и ACAZX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ACAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -47.92% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -18.97% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -47.92% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -47.92% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -15.00% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -8.40% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.81% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и ACAZX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.11% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 16.96% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 27.82% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 28.95% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 25.35% | -5.90% |