Сравнение AFAVX с SKSEX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.87%/yr vs 9.74%/yr for SKSEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и SKSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям SKSEX по среднегодовой доходности: 6.87% против 9.74% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.87%
SKSEX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 25.54%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам AFAVX и SKSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -1.30% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 25.54% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
Correlation
The correlation between AFAVX and SKSEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and SKSEX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск
AFAVX
SKSEX
Сравнение AFAVX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | SKSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.29 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.36 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и SKSEX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и SKSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -65.26% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.83% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -26.39% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -26.39% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -49.36% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.11% | -1.06% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -9.20% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.90% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и SKSEX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.62% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 12.96% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 19.38% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.37% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.37% | -5.17% |
Сравнение комиссий AFAVX и SKSEX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и SKSEX
Ни AFAVX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and SKSEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.95%) compared to SKSEX (3.62%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs SKSEX's -65.26%.
SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и SKSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор