Сравнение AFAVX с BRWIX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.87%/yr vs 10.32%/yr for BRWIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и BRWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.32% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.87%
BRWIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам AFAVX и BRWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -1.30% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 11.36% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
Correlation
The correlation between AFAVX and BRWIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and BRWIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск
AFAVX
BRWIX
Сравнение AFAVX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | BRWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.17 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.07 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и BRWIX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и BRWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -54.49% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -11.28% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -20.82% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -36.71% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -36.71% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.11% | -4.27% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -17.54% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 2.69% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и BRWIX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 4.95%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.41% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.49% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 15.75% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.38% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 20.19% | -0.99% |
Сравнение комиссий AFAVX и BRWIX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и BRWIX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and BRWIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (5.41%) compared to AFAVX (4.95%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs BRWIX's -54.49%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и BRWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор