Сравнение AETH с BTRN
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. AETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -17.28% for BTRN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | -8.50% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between AETH and BTRN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between AETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
AETH
BTRN
Сравнение AETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.69 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.17 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.88 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTRN
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -36.97% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -25.29% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -25.22% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -14.43% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 14.76% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTRN
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.93% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 10.35% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 19.84% | +25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 30.94% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 30.94% | +23.70% |
Сравнение комиссий AETH и BTRN
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTRN
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTRN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (6.93%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -17.28% for BTRN. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.95% for BTRN.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор