PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AETH с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AETH с BTRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. AETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, AETH returned -15.85% vs -18.95% for BTRN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности AETH и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.

AETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-19.01%
6 месяцев
-18.99%
1 год
-15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.09%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-10.63%
1 год
-18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AETH и BTRN

2026 (YTD)20252024
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-19.01%-0.11%-6.64%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.62%4.89%3.25%

Correlation

The correlation between AETH and BTRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between AETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB

Доходность на риск

AETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AETHBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.03

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-1.38

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.72

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.19

+0.71

AETH vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AETH и BTRN

Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AETHBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-36.97%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.59%

-26.45%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.59%

-26.39%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.12%

-14.68%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.62%

15.91%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и BTRN

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AETHBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.70%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

10.21%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

18.54%

+25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.24%

30.57%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.24%

30.57%

+23.67%

Сравнение комиссий AETH и BTRN

AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и BTRN

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BTRN в 31.05%

ПозицияTTM202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.97%2.41%14.73%6.64%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.05%27.76%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AETH and BTRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AETH has higher volatility (6.49%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -18.95% for BTRN. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 2.97% for AETH.

They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.95% for BTRN.

AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AETH и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор