Сравнение AETH с BTRN
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. AETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -25.49% for BTRN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | -6.64% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between AETH and BTRN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
AETH
BTRN
Сравнение AETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.72 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.98 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.54 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTRN
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -36.97% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -26.03% | -25.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -25.90% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -14.96% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 16.63% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTRN
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.11% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 10.16% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 17.32% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 30.21% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 30.21% | +23.69% |
Сравнение комиссий AETH и BTRN
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTRN
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTRN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.54%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -32.05% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 2.85% for AETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.95% for BTRN.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор