Сравнение AETH с BTC
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs -39.58% for BTC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.45%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 0.15% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between AETH and BTC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between AETH and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTC — Ранг доходности на риск
AETH
BTC
Сравнение AETH c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.80 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.39 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.91 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.03 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTC
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -49.43% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -49.43% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -49.43% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -16.68% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 28.55% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTC
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 9.06% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 33.91% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 43.72% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 48.29% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 48.29% | +6.35% |
Сравнение комиссий AETH и BTC
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTC
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.15% for BTC.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор