Сравнение AETH с BTC
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -15.85% vs -45.21% for BTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -32.40%.
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- -45.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | -0.14% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -32.40% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between AETH and BTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AETH and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTC — Ранг доходности на риск
AETH
BTC
Сравнение AETH c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.86 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.47 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTC
Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки BTC в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -52.89% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.59% | -52.89% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -52.89% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -17.80% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 30.88% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTC
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.49%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 13.15% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 34.53% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 44.32% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 48.25% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 48.25% | +5.99% |
Сравнение комиссий AETH и BTC
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTC
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (13.15%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs BTC's -52.89%.
On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -45.21% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.15% for BTC.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор