Сравнение AETH с BCDF
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 3.84% for BCDF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between AETH and BCDF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
AETH
BCDF
Сравнение AETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.27 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.84 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BCDF
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -27.70% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -14.02% | -37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -6.38% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -9.80% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 4.60% | +30.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BCDF
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.15% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 11.34% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 15.44% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 16.93% | +36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 16.93% | +36.97% |
Сравнение комиссий AETH и BCDF
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BCDF
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BCDF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.54%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -32.05% for AETH. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Bitwise and Horizon. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор