Сравнение AETH с BCDF
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 6.42% for BCDF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | 14.87% | 18.38% |
Correlation
The correlation between AETH and BCDF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
AETH
BCDF
Сравнение AETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.84 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.88 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.44 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BCDF
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -27.70% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -7.63% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -7.53% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -9.83% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 3.42% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BCDF
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.17% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 11.03% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 14.75% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 16.94% | +37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 16.94% | +37.70% |
Сравнение комиссий AETH и BCDF
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BCDF
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BCDF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.17%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.42% vs -16.19% for AETH. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.42% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: Bitwise and Horizon. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор