PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.15% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с qqqAEPFX с FCNTXAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий AEPFX и PZRIX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

AEPFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.67

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.39

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.09

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

14.29

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.67

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между AEPFX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и PZRIX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и PZRIX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-43.53%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.68%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-30.85%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-43.53%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-5.20%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-9.00%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.45%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и PZRIX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.45%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

8.92%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.17%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.85%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.02%

-0.22%