Сравнение AEPFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | -2.87% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.04% соответственно.
AEPFX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.86%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPFX и PPYPX
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
AEPFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
AEPFX
PPYPX
Сравнение AEPFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.24 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.85 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.83 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.07 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.24 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AEPFX и PPYPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и PPYPX
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 14.33% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и PPYPX
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -42.48% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.21% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -35.65% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -42.48% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -4.08% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -10.28% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.43% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и PPYPX
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.49% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.15% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.41% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.61% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.08% | -2.28% |