Сравнение AEPFX с LSVQX
AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AEPFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.09%/yr vs 8.88%/yr for LSVQX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEPFX charges 0.58%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и LSVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEPFX показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEPFX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции LSVQX немного отстают с 8.88%.
AEPFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.09%
LSVQX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам AEPFX и LSVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.28% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 13.77% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
Correlation
The correlation between AEPFX and LSVQX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between AEPFX and LSVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEPFX vs. LSVQX — Ранг доходности на риск
AEPFX
LSVQX
Сравнение AEPFX c LSVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | LSVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.50 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.35 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и LSVQX
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и LSVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEPFX | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -54.77% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.48% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -25.76% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -25.76% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -54.77% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -7.45% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и LSVQX
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEPFX | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.26% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.40% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.61% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 20.36% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.30% | -7.37% |
Сравнение комиссий AEPFX и LSVQX
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и LSVQX
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности LSVQX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.40% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 7.14% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
AEPFX and LSVQX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEPFX has higher volatility (5.39%) compared to LSVQX (4.26%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs LSVQX's -54.77%.
LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEPFX и LSVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор