PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.87% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с FCNTXAEPFX с qqqAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий AEPFX и GTMIX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2

Доходность на риск

AEPFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.67

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.40

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.54

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

16.76

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.67

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между AEPFX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и GTMIX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и GTMIX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-58.31%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.24%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-28.81%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-40.32%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-4.51%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-12.75%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.38%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и GTMIX

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.97%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.56%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.56%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.91%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.06%

+0.74%