Сравнение AEPFX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPFX и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPFX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | -2.87% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | -6.17% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.
AEPFX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 7.86%
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPFX и DFIV
AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
AEPFX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
AEPFX
DFIV
Сравнение AEPFX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPFX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.02 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.29 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 14.56 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPFX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между AEPFX и DFIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPFX и DFIV
Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 14.33% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEPFX и DFIV
Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPFX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -25.42% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.12% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -4.97% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -4.58% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPFX и DFIV
American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPFX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.20% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.50% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.16% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.70% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.70% | +0.10% |