PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEMSX с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEMSX с ASGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - AEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, AEMSX returned 6.58%/yr vs 14.02%/yr for ASGI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AEMSX charges 1.25%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности AEMSX и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEMSX показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 16.07%.

AEMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
16.50%
С начала года
23.55%
1 год
44.01%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.84%

ASGI

1 день
1.11%
1 месяц
11.16%
6 месяцев
18.99%
С начала года
16.07%
1 год
33.66%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEMSX и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		23.55%32.19%3.81%6.49%-26.28%7.03%28.97%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		16.07%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%

Correlation

The correlation between AEMSX and ASGI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.38

The correlation between AEMSX and ASGI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Instl Svc

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с AEMSX:
AEMSX с THQAEMSX с ATOIXAEMSX с ADVDXAEMSX с CGFIXAEMSX с ABEMXAEMSX с FAXAEMSX с DEMIX
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP

Доходность на риск

AEMSX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMSX
Ранг доходности на риск AEMSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMSX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMSXASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.74

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.30

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.23

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

6.91

+4.31

AEMSX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMSX и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEMSX и ASGI

Максимальная просадка AEMSX за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMSX и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMSXASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-23.71%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-15.15%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-16.24%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

-22.49%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

0.00%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-5.98%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.88%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMSX и ASGI

abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMSXASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

5.67%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

16.69%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

19.49%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

16.84%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

17.52%

+1.54%

Сравнение комиссий AEMSX и ASGI

AEMSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMSX и ASGI

Дивидендная доходность AEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности ASGI в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMSX
abrdn Emerging Markets Instl Svc		4.97%6.14%0.95%1.39%1.83%22.97%0.68%1.82%1.57%1.09%1.08%2.32%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		10.66%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEMSX and ASGI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEMSX has higher volatility (10.60%) compared to ASGI (5.67%). In terms of maximum drawdown, AEMSX dropped -38.58% vs ASGI's -23.71%.

AEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEMSX и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор