PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0030216560
CUSIP003021656
ЭмитентAberdeen
Дата выпуска23 нояб. 2009 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AEMSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Emerging Markets Instl Svc

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в abrdn Emerging Markets Instl Svc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
7.03%
AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

abrdn Emerging Markets Instl Svc показал доход в 4.21% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность abrdn Emerging Markets Instl Svc составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.21%15.73%
1 месяц4.45%6.43%
6 месяцев3.98%8.14%
1 год6.86%22.75%
5 лет (среднегодовая)1.39%13.18%
10 лет (среднегодовая)0.97%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.29%4.69%2.47%-0.75%0.99%2.63%1.61%0.51%4.21%
20239.25%-7.22%3.89%-1.83%-2.10%3.89%4.36%-5.72%-4.04%-3.16%6.86%3.66%6.49%
2022-1.75%-7.05%-5.29%-8.82%2.22%-5.28%-0.46%-1.53%-10.27%-1.65%14.90%-2.85%-26.28%
20213.75%-0.52%-1.39%0.87%2.12%1.13%-5.03%1.62%-4.05%1.86%-6.12%1.06%-5.13%
2020-4.69%-4.26%-19.04%9.05%3.10%9.26%9.99%3.26%-1.58%3.82%10.62%9.64%27.73%
20197.31%0.41%2.81%3.53%-6.37%6.87%-1.35%-4.11%1.22%3.16%-1.69%7.90%20.24%
20187.50%-5.25%-1.82%-2.23%-4.69%-4.59%3.76%-3.16%-1.11%-7.50%5.99%-1.53%-14.71%
20175.10%1.82%4.61%2.13%2.58%1.29%3.42%2.20%-1.33%1.41%-1.20%4.69%29.95%
2016-3.87%-0.37%12.87%1.87%-3.60%6.14%4.14%0.60%0.45%0.59%-7.23%1.02%11.78%
20152.08%3.63%-2.45%3.09%-2.58%-2.31%-3.02%-9.34%-3.08%6.17%-3.44%-2.56%-13.83%
2014-7.88%3.68%5.79%1.78%2.55%1.61%0.58%3.42%-7.47%0.68%-0.07%-6.24%-2.71%
20130.44%-0.44%0.00%1.45%-4.35%-6.18%-0.28%-4.75%7.99%4.01%-2.94%-2.07%-7.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEMSX, с текущим значением в 66
AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc)
Ранг коэф-та Шарпа AEMSX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMSX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMSX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMSX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEMSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEMSX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEMSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.504.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEMSX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEMSX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.504.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.44

Коэффициент Шарпа

abrdn Emerging Markets Instl Svc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.45
1.77
AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Emerging Markets Instl Svc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.18$0.18$0.23$2.02$0.17$0.29$0.21$0.18$0.14$0.27$0.61$0.16

Дивидендный доход

1.33%1.39%1.83%11.77%0.85%1.82%1.57%1.09%1.08%2.38%4.50%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Emerging Markets Instl Svc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.46$0.61
2013$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-31.83%
-2.60%
AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

abrdn Emerging Markets Instl Svc показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка abrdn Emerging Markets Instl Svc составляет 31.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.56%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.
-36.66%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.681
-33.99%4 сент. 2014 г.34821 янв. 2016 г.37112 июл. 2017 г.719
-20.84%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.300
-19.72%9 мая 2013 г.1863 февр. 2014 г.1473 сент. 2014 г.333

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abrdn Emerging Markets Instl Svc составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.80%
4.60%
AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc)
Benchmark (^GSPC)