Сравнение AEMSX с CGFIX
AEMSX (abrdn Emerging Markets Instl Svc) and CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) are both mutual funds - AEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen, while CGFIX is a Macro Trading fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, AEMSX returned 10.35%/yr vs 1.88%/yr for CGFIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AEMSX charges 1.25%/yr vs 0.78%/yr for CGFIX.
Доходность
Сравнение доходности AEMSX и CGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMSX показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции AEMSX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 1.88% соответственно.
AEMSX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 34.85%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.35%
CGFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам AEMSX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMSX abrdn Emerging Markets Instl Svc | 32.71% | 32.19% | 3.81% | 6.49% | -26.28% | 7.03% | 27.52% | 20.24% | -14.71% | 29.95% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 1.26% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Correlation
The correlation between AEMSX and CGFIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between AEMSX and CGFIX shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMSX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
AEMSX
CGFIX
Сравнение AEMSX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMSX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.40 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.36 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 8.47 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMSX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 2.09 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AEMSX и CGFIX
Максимальная просадка AEMSX за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMSX и CGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMSX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -20.28% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -2.78% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -7.09% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -20.28% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -20.28% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.76% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -3.19% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 0.77% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMSX и CGFIX
abrdn Emerging Markets Instl Svc (AEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMSX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 1.09% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 2.32% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 3.14% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 5.76% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 4.71% | +13.98% |
Сравнение комиссий AEMSX и CGFIX
AEMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMSX и CGFIX
Дивидендная доходность AEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CGFIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMSX abrdn Emerging Markets Instl Svc | 4.63% | 6.14% | 0.95% | 1.39% | 1.83% | 22.97% | 0.68% | 1.82% | 1.57% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.15% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AEMSX and CGFIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEMSX has higher volatility (8.93%) compared to CGFIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, AEMSX dropped -38.58% vs CGFIX's -20.28%.
AEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMSX и CGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор