Сравнение AEMGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	3.14%	27.51%	13.91%	22.67%	-20.09%	6.96%	10.35%	18.01%	-18.67%	37.64%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции AEMGX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.92% соответственно.

AEMGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -10.07%

С начала года: 3.14%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 29.23%

3 года*: 19.84%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: 9.57%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Acadian Emerging Markets Portfolio

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с AEMGX:

AEMGX с TRLGX AEMGX с VXUS AEMGX с NEWFX AEMGX с GSINX AEMGX с VWO AEMGX с DRESX AEMGX с EFEIX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с DESIX GLLSX с FSSGX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий AEMGX и GLLSX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

AEMGX

Acadian Emerging Markets Portfolio

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

AEMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AEMGX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.70	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	3.29	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.50	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.07	3.64	-1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	15.21	-7.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AEMGX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	2.70	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.73	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.69	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.57	-0.18

Корреляция

Корреляция между AEMGX и GLLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и GLLSX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	4.17%	4.30%	3.38%	3.85%	7.27%	3.15%	1.29%	1.79%	1.83%	1.30%	2.01%	1.27%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и GLLSX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AEMGX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.30%	-32.59%	-37.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.19%	-14.39%	+0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.24%	-30.02%	-4.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.36%	-32.59%	-8.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.85%	-11.66%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.20%	-7.99%	-11.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	3.44%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и GLLSX

Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 9.10%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AEMGX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.10%	11.43%	-2.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.62%	15.86%	-2.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.97%	19.71%	-1.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.64%	17.27%	-1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	17.37%	-0.61%

Сравнение AEMGX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и GLLSX

Сравнение доходности по годам AEMGX и GLLSX

Доходность по периодам

AEMGX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AEMGX и GLLSX

Доходность на риск

AEMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

AEMGX

GLLSX

Сравнение AEMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AEMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)