Сравнение AEMGX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	3.14%	27.51%	13.91%	22.67%	-20.09%	6.96%	10.35%	18.01%	-18.67%	36.40%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

AEMGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -10.07%

С начала года: 3.14%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 29.23%

3 года*: 19.84%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: 9.57%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Acadian Emerging Markets Portfolio

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AEMGX:

AEMGX с TRLGX AEMGX с VXUS AEMGX с NEWFX AEMGX с GSINX AEMGX с VWO AEMGX с DRESX AEMGX с EFEIX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий AEMGX и FERGX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

AEMGX

Acadian Emerging Markets Portfolio

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

AEMGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AEMGX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.86	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	2.45	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.36	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.07	2.27	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	9.03	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AEMGX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.86	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.22	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.43	-0.05

Корреляция

Корреляция между AEMGX и FERGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и FERGX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	4.17%	4.30%	3.38%	3.85%	7.27%	3.15%	1.29%	1.79%	1.83%	1.30%	2.01%	1.27%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и FERGX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AEMGX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.30%	-39.27%	-31.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.19%	-13.32%	-0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.24%	-37.18%	+2.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.85%	-10.52%	-1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.20%	-14.56%	-4.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	3.35%	+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и FERGX

Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 9.10%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AEMGX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.10%	9.62%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.62%	13.68%	-0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.97%	17.94%	+0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.64%	16.84%	-1.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	17.85%	-1.09%

Сравнение AEMGX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и FERGX

Сравнение доходности по годам AEMGX и FERGX

Доходность по периодам

AEMGX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AEMGX и FERGX

Доходность на риск

AEMGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

AEMGX

FERGX

Сравнение AEMGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AEMGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)