PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMGX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMGX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции AEMGX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.57% против 6.66% соответственно.

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Emerging Markets Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с EFEIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий AEMGX и EITEX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

AEMGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMGXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.31

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.92

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.81

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.67

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMGXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.31

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между AEMGX и EITEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и EITEX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и EITEX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMGXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-61.70%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-9.88%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-25.99%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-43.10%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-8.22%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-14.00%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.60%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и EITEX

Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMGXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.94%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.93%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.36%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

12.08%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

13.69%

+3.07%