PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEME.L с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEME.L с QEMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AEME.L tracks the MSCI EM NR USD while QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, AEME.L returned 7.32%/yr vs 6.25%/yr for QEMM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEME.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEME.L показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 18.02%.

AEME.L

1 день
-1.56%
1 месяц
2.75%
С начала года
26.36%
6 месяцев
27.93%
1 год
51.55%
3 года*
24.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

QEMM

1 день
-4.95%
1 месяц
-3.02%
С начала года
18.02%
6 месяцев
18.68%
1 год
33.74%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEME.L и QEMM

2026 (YTD)20252024202320222021
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.36%34.94%6.72%8.41%-19.84%-9.55%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		18.02%21.92%4.98%12.50%-17.82%0.83%

Correlation

The correlation between AEME.L and QEMM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.75

The correlation between AEME.L and QEMM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AEME.L и QEMM

Секторы
AEME.L
QEMM

Технологии

43.0%
33.8%

Финансовые услуги

17.9%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.3%

Промышленность

6.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.4%

Сырьевые материалы

5.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.1%

Здравоохранение

2.6%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

AEME.L
43.0%
QEMM
33.8%

Финансовые услуги

AEME.L
17.9%
QEMM
19.6%

Потребительский циклический сектор

AEME.L
8.7%
QEMM
8.3%

Промышленность

AEME.L
6.8%
QEMM
7.2%

Коммуникационные услуги

AEME.L
6.2%
QEMM
6.4%

Сырьевые материалы

AEME.L
5.9%
QEMM
5.6%

Энергетика

AEME.L
3.5%
QEMM
5.7%

Потребительский защитный сектор

AEME.L
2.7%
QEMM
6.1%

Здравоохранение

AEME.L
2.6%
QEMM
3.5%

Коммунальные услуги

AEME.L
1.9%
QEMM
3.0%

Недвижимость

AEME.L
1.0%
QEMM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с SCHDAEME.L с IEMGAEME.L с VT
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с SPDWQEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с EMIM.LQEMM с URTH

Доходность на риск

AEME.L vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEME.L c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEME.LQEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.94

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.59

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.26

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

11.79

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEME.L vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа QEMM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEME.L и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEME.LQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.94

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и QEMM

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и QEMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEME.LQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-36.89%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.40%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-17.03%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-27.44%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-6.27%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-10.64%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.87%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и QEMM

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 8.57% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEME.LQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.48%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

15.69%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

17.45%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.38%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.96%

+1.75%

Сравнение комиссий AEME.L и QEMM

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и QEMM

AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.57%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AEME.L and QEMM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEME.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEME.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

AEME.L tracks MSCI EM NR USD, while QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AEME.L and 0.30% for QEMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEME.L и QEMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор