Сравнение AEME.L с BRK-B
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AEME.L returned 7.32%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEME.L показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
AEME.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам AEME.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 26.36% | 34.94% | 6.72% | 8.41% | -19.84% | -9.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.75% |
Correlation
The correlation between AEME.L and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between AEME.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEME.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AEME.L
BRK-B
Сравнение AEME.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEME.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.01 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | -0.03 | +14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEME.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -0.01 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и BRK-B
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEME.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -53.86% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.42% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -14.95% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -26.58% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -9.57% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -11.07% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.47% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и BRK-B
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEME.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.08% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 10.87% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 14.39% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.13% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.43% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEME.L и BRK-B
Ни AEME.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEME.L and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEME.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор