Сравнение AEME.L с BRK-B
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AEME.L returned 6.85%/yr vs 11.91%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEME.L показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%.
AEME.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.15%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам AEME.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 17.86% | 34.94% | 6.72% | 8.42% | -19.85% | 18.82% | 6.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.24% |
Correlation
The correlation between AEME.L and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between AEME.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEME.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AEME.L
BRK-B
Сравнение AEME.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEME.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.39 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 0.82 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и BRK-B
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEME.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -53.86% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.42% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -14.95% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -26.58% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -8.99% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -11.06% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.50% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и BRK-B
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEME.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 4.42% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 11.07% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 14.57% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.09% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.40% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEME.L и BRK-B
Ни AEME.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEME.L and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEME.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор