PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с AYA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AEM in Gold, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 14.51% против 43.53% соответственно.

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%

AYA.TO

1 день
1.90%
1 месяц
-9.63%
С начала года
21.96%
6 месяцев
37.96%
1 год
71.11%
3 года*
36.55%
5 лет*
20.58%
10 лет*
43.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		21.96%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%102.23%6.48%7.43%214.13%

Correlation

The correlation between AEM and AYA.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.24

Over the past year, AEM and AYA.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.34B

AYA.TO:

CA$3.62B

EPS

AEM:

$10.60

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

AEM:

15.30

AYA.TO:

40.54

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

AYA.TO:

0.08

Коэффициент P/S

AEM:

6.04

AYA.TO:

12.31

Коэффициент P/B

AEM:

3.10

AYA.TO:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

AEM vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.56

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.72

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

4.44

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYA.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AEM и AYA.TO

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-87.28%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.56%

-41.64%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.56%

-55.59%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-56.77%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-74.18%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-19.00%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-40.13%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

16.06%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и AYA.TO

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.34%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

29.17%

-14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

57.79%

-22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

78.30%

-34.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

67.78%

-30.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

78.18%

-40.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и AYA.TO

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
115.35M
(AEM) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEM значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AEM и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
66.4%
71.3%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and AYA.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор