PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEL с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEL и MNST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AEL и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
641.66%
57,049.17%
AEL
MNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEL:

$4.49B

MNST:

$50.52B

EPS

AEL:

$2.06

MNST:

$1.56

Цена/прибыль

AEL:

27.41

MNST:

33.30

PEG коэффициент

AEL:

1.14

MNST:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

AEL:

$909.18M

MNST:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEL:

$756.23M

MNST:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

AEL:

$375.49M

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам


AEL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MNST

С начала года

-10.22%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

5.36%

1 год

-6.61%

5 лет

10.12%

10 лет

10.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEL c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.80-0.21
Коэффициент Сортино AEL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18-0.12
Коэффициент Омега AEL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.250.98
Коэффициент Кальмара AEL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65-0.19
Коэффициент Мартина AEL, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.52-0.36
AEL
MNST


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
-0.21
AEL
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEL и MNST

Ни AEL, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEL
American Equity Investment Life Holding Company
0.67%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%0.68%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEL и MNST


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07%
-15.00%
AEL
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности AEL и MNST

Текущая волатильность для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) составляет 0.00%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.07%
AEL
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEL и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Equity Investment Life Holding Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab