Сравнение AEL с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEL или MNST.
Основные характеристики
AEL | MNST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.72% | 2.76% |
Дох-ть за 1 год | 56.55% | 14.73% |
Дох-ть за 3 года | 23.12% | 8.92% |
Дох-ть за 5 лет | 16.75% | 16.79% |
Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 17.75% |
Коэф-т Шарпа | 2.23 | 0.63 |
Дневная вол-ть | 23.63% | 20.95% |
Макс. просадка | -78.09% | -96.53% |
Current Drawdown | -0.05% | -2.71% |
Фундаментальные показатели
AEL | MNST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.46B | $62.31B |
Прибыль на акцию | $2.06 | $1.54 |
Цена/прибыль | 27.26 | 38.64 |
PEG коэффициент | 1.14 | 2.03 |
Выручка (12 мес.) | $2.83B | $7.14B |
Валовая прибыль (12 мес.) | -$509.47M | $3.17B |
EBITDA (12 мес.) | $333.31M | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между AEL и MNST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEL и MNST
С начала года, AEL показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции AEL уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 9.99% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEL c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Equity Investment Life Holding Company | 2.23 | ||||
Monster Beverage Corporation | 0.63 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEL и MNST
Ни AEL, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Investment Life Holding Company | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.87% | 1.16% | 1.00% | 1.00% | 0.85% | 1.06% | 0.92% | 0.69% | 0.68% |
Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEL и MNST
Максимальная просадка AEL за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки MNST в -96.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEL и MNST
Волатильность
Сравнение волатильности AEL и MNST
Текущая волатильность для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) составляет 0.90%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.