PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEL с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AELMNST
Дох-ть с нач. г.0.72%2.76%
Дох-ть за 1 год56.55%14.73%
Дох-ть за 3 года23.12%8.92%
Дох-ть за 5 лет16.75%16.79%
Дох-ть за 10 лет9.99%17.75%
Коэф-т Шарпа2.230.63
Дневная вол-ть23.63%20.95%
Макс. просадка-78.09%-96.53%
Current Drawdown-0.05%-2.71%

Фундаментальные показатели


AELMNST
Рыночная капитализация$4.46B$62.31B
Прибыль на акцию$2.06$1.54
Цена/прибыль27.2638.64
PEG коэффициент1.142.03
Выручка (12 мес.)$2.83B$7.14B
Валовая прибыль (12 мес.)-$509.47M$3.17B
EBITDA (12 мес.)$333.31M$2.08B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между AEL и MNST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEL и MNST

С начала года, AEL показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции AEL уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 9.99% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
633.09%
65,314.36%
AEL
MNST

Сравнение акций, фондов или ETF


American Equity Investment Life Holding Company

Monster Beverage Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEL c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEL
American Equity Investment Life Holding Company
2.23
MNST
Monster Beverage Corporation
0.63

Сравнение коэффициента Шарпа AEL и MNST

Показатель коэффициента Шарпа AEL на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MNST равного 0.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEL и MNST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.23
0.63
AEL
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEL и MNST

Ни AEL, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEL
American Equity Investment Life Holding Company
0.00%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%0.68%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEL и MNST

Максимальная просадка AEL за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки MNST в -96.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEL и MNST


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.05%
-2.71%
AEL
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности AEL и MNST

Текущая волатильность для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) составляет 0.90%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.90%
6.77%
AEL
MNST