PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEG с MFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AEG и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegon N.V. (AEG) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEG показывает доходность 7.39%, а MFC немного ниже – 7.25%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 10.55% против 15.19% соответственно.


AEG

1 день
-2.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.34%
1 год
22.02%
3 года*
27.37%
5 лет*
17.83%
10 лет*
10.55%

MFC

1 день
-0.70%
1 месяц
0.01%
С начала года
7.25%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.20%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.42%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEG и MFC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEG
Aegon N.V.
7.39%39.08%8.38%21.19%6.45%29.44%-10.42%5.37%-22.29%20.46%
MFC
Manulife Financial Corporation
7.25%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%

Correlation

The correlation between AEG and MFC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.52

The correlation between AEG and MFC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEG:

$12.52B

MFC:

$46.10B

EPS

AEG:

$1.07

MFC:

$4.06

Коэффициент P/E

AEG:

7.71

MFC:

9.41

Коэффициент PEG

AEG:

0.22

MFC:

3.30

Коэффициент P/S

AEG:

0.28

MFC:

0.76

Коэффициент P/B

AEG:

1.66

MFC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

AEG:

$45.17B

MFC:

$79.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEG:

$45.17B

MFC:

$26.46B

EBITDA (12 мес.)

AEG:

$1.06B

MFC:

$8.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aegon N.V.

Manulife Financial Corporation

Доходность на риск

AEG vs. MFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEG
Ранг доходности на риск AEG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEG c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEGMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.95

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

5.24

-1.17

AEG vs. MFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFC равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEG и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEGMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AEG и MFC

Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и MFC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AEGMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.91%

-83.61%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.49%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-16.75%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-26.99%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.11%

-57.44%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.29%

-3.76%

-59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.67%

-29.42%

-23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.63%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AEG и MFC

Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 6.98%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AEGMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

8.28%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

15.81%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

20.69%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

24.12%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

28.42%

+7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEG и MFC

Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MFC в 3.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEG
Aegon N.V.
5.33%5.72%5.93%4.89%4.08%3.37%1.80%7.37%7.02%4.74%5.30%4.72%
MFC
Manulife Financial Corporation
3.50%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEG и MFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
19.00B
12.31B
(AEG) Общая выручка
(MFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEG и MFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aegon N.V. и Manulife Financial Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
AEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

AEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.


Часто задаваемые вопросы


AEG and MFC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFC has higher volatility (8.28%) compared to AEG (6.98%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs MFC's -83.61%.

MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEG и MFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор