Сравнение AEDVX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDVX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDVX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDVX American Century Emerging Markets Debt Fund | -1.10% | 14.92% | 1.60% | 9.12% | -12.57% | -1.82% | 6.55% | 12.40% | -2.73% | 7.13% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDVX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции AEDVX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.55% против 5.06% соответственно.
AEDVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.55%
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDVX и EDF
AEDVX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
AEDVX vs. EDF — Ранг доходности на риск
AEDVX
EDF
Сравнение AEDVX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDVX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.80 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.11 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.88 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 3.89 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDVX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.80 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между AEDVX и EDF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDVX и EDF
Дивидендная доходность AEDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности EDF в 14.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDVX American Century Emerging Markets Debt Fund | 6.33% | 5.41% | 4.99% | 5.47% | 3.30% | 3.57% | 3.42% | 3.99% | 3.65% | 3.64% | 4.28% | 3.47% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок AEDVX и EDF
Максимальная просадка AEDVX за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDVX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDVX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -64.23% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -13.91% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -53.09% | +31.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.46% | -64.23% | +42.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -15.87% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -21.61% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.20% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDVX и EDF
Текущая волатильность для American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) составляет 1.67%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AEDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDVX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.38% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 10.45% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 18.19% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 25.88% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 30.66% | -26.19% |