PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDAX с FIEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDAX и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям FIEUX по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.38% соответственно.

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с CEE
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Сравнение комиссий AEDAX и FIEUX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIEUX в 1.06%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
FIEUX
Fidelity Europe Fund

Доходность на риск

AEDAX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXFIEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.52

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

5.76

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между AEDAX и FIEUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и FIEUX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности FIEUX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и FIEUX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и FIEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDAXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-59.96%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.38%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-38.04%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-38.04%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-8.88%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-14.09%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и FIEUX

Текущая волатильность для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) составляет 7.51%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDAXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.35%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.10%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.80%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.02%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.79%

-0.42%