PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDAX с BIAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDAX и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям BIAHX по среднегодовой доходности: 5.55% против 11.69% соответственно.

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK

Сравнение комиссий AEDAX и BIAHX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BIAHX в 1.19%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

AEDAX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXBIAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

6.91

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAHX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между AEDAX и BIAHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и BIAHX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности BIAHX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и BIAHX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и BIAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDAXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-34.90%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-13.18%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-30.95%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-34.90%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-10.18%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-6.02%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.31%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и BIAHX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDAXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.71%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.78%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.19%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

16.17%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.19%

+0.18%