Сравнение AE5B.DE с ZPRL.DE
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.21% vs 5.48% for ZPRL.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AE5B.DE показывает доходность 5.29%, а ZPRL.DE немного ниже – 5.19%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 2.38% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and ZPRL.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between AE5B.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
ZPRL.DE
Сравнение AE5B.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.02 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -35.35% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.97% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.70% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.39% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и ZPRL.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.90% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 7.65% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 9.22% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 11.89% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 13.60% | -0.26% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и ZPRL.DE
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор