Сравнение AE5B.DE с IMEU.AS
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - AE5B.DE tracks the MSCI Europe Climate Action while IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.32% vs 16.05% for IMEU.AS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for IMEU.AS.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и IMEU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у IMEU.AS с доходностью 7.51%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и IMEU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | 7.50% | 3.40% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 3.69% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and IMEU.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between AE5B.DE and IMEU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
IMEU.AS
Сравнение AE5B.DE c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | IMEU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 6.28 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и IMEU.AS
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и IMEU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -57.85% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.49% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.65% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.91% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.53% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и IMEU.AS
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMEU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.39% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.54% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.70% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.05% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.55% | -2.21% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и IMEU.AS
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и IMEU.AS
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IMEU.AS в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AE5B.DE and IMEU.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 1.00% for IMEU.AS.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и IMEU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор