PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5B.DE с VHYL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5B.DE с VHYL.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - AE5B.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Climate Action, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.32% vs 25.03% for VHYL.AS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.

Доходность

Сравнение доходности AE5B.DE и VHYL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%.

AE5B.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.80%
1 год
12.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHYL.AS

1 день
0.20%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.61%
6 месяцев
14.16%
1 год
25.03%
3 года*
15.90%
5 лет*
11.50%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5B.DE и VHYL.AS

2026 (YTD)202520242023
AE5B.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist		5.29%16.59%7.50%3.40%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		12.61%12.40%16.77%4.31%

Correlation

The correlation between AE5B.DE and VHYL.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between AE5B.DE and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

Часто сравнивают с AE5B.DE:
AE5B.DE с EVSDAE5B.DE с VUSA.DEAE5B.DE с IMEU.ASAE5B.DE с VGWL.DEAE5B.DE с HPRO.LAE5B.DE с LYBK.DEAE5B.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с VHYL.AS:
VHYL.AS с VWRL.LVHYL.AS с VHYG.LVHYL.AS с SCHDVHYL.AS с VGWD.DEVHYL.AS с TDIV.ASVHYL.AS с VUSA.ASVHYL.AS с TDGB.L

Доходность на риск

AE5B.DE vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5B.DE
Ранг доходности на риск AE5B.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5B.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5B.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5B.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5B.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5B.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.AS
Ранг доходности на риск VHYL.AS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.AS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.AS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.AS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.AS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5B.DE c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE5B.DEVHYL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.71

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.81

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.17

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

15.90

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE5B.DE vs. VHYL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5B.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VHYL.AS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5B.DE и VHYL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE5B.DEVHYL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.71

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AE5B.DE и VHYL.AS

Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и VHYL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5B.DEVHYL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-34.08%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-5.93%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.24%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.34%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.56%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5B.DE и VHYL.AS

Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5B.DEVHYL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.22%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

6.95%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

9.10%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

11.57%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

13.59%

-0.25%

Сравнение комиссий AE5B.DE и VHYL.AS

AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5B.DE и VHYL.AS

Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE5B.DE
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist		2.16%2.28%2.68%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.49%2.85%3.03%3.40%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%

Часто задаваемые вопросы

AE5B.DE and VHYL.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.

AE5B.DE is categorized as Europe Equities, while VHYL.AS is Global Equities. AE5B.DE tracks MSCI Europe Climate Action, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.29% for VHYL.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и VHYL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор