Сравнение AE5B.DE с EVSD
AE5B.DE (Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - AE5B.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Climate Action, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. AE5B.DE is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, AE5B.DE returned 12.32% vs 2.96% for EVSD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AE5B.DE charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности AE5B.DE и EVSD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AE5B.DE торгуется в EUR, в то время как EVSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVSD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AE5B.DE показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 2.00%.
AE5B.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AE5B.DE и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 5.29% | 16.59% | -2.11% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 2.00% | -5.88% | 7.68% |
Correlation
The correlation between AE5B.DE and EVSD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AE5B.DE vs. EVSD — Ранг доходности на риск
AE5B.DE
EVSD
Сравнение AE5B.DE c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AE5B.DE | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.18 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AE5B.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AE5B.DE и EVSD
Максимальная просадка AE5B.DE за все время составила -16.86%, что больше максимальной просадки EVSD в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5B.DE и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AE5B.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -10.29% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -3.51% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -5.21% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.76% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.37% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AE5B.DE и EVSD
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist (AE5B.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AE5B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AE5B.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.94% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 3.99% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 5.73% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 7.02% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 7.02% | +6.32% |
Сравнение комиссий AE5B.DE и EVSD
AE5B.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE5B.DE и EVSD
Дивидендная доходность AE5B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EVSD в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AE5B.DE Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 2.16% | 2.28% | 2.68% | 0.63% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AE5B.DE and EVSD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AE5B.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5B.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
AE5B.DE is categorized as Europe Equities, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Amundi and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.09% for AE5B.DE and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для AE5B.DE и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор