Сравнение ADVNX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVNX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVNX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 0.72% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции ADVNX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.29% соответственно.
ADVNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.02%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVNX и PONAX
ADVNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
ADVNX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
ADVNX
PONAX
Сравнение ADVNX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVNX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.45 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.07 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.89 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 7.46 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVNX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.45 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.65 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ADVNX и PONAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVNX и PONAX
Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.82% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок ADVNX и PONAX
Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVNX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -13.64% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.69% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -13.64% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -13.64% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.88% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.80% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVNX и PONAX
Текущая волатильность для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVNX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.90% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.64% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.24% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.72% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.16% | -0.42% |