PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVNX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVNX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		0.72%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции ADVNX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.45% соответственно.

ADVNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.45%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.02%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с PONAXADVNX с PDIIXADVNX с BSIIXADVNX с PYLDADVNX с ADVGXADVNX с ORILXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий ADVNX и ORDNX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
ADVNX
North Square Strategic Income Fund

Доходность на риск

ADVNX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.42

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.87

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

7.04

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.81

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.73

+0.55

Корреляция

Корреляция между ADVNX и ORDNX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и ORDNX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.82%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и ORDNX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVNXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-34.40%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.66%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-18.77%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-34.40%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.15%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.86%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.71%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и ORDNX

North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) имеют волатильность 1.14% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVNXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.74%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.66%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

7.08%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

14.24%

-10.50%