PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVNX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVNX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		0.72%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.32%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

ADVNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.45%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.02%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с PONAXADVNX с PDIIXADVNX с BSIIXADVNX с PYLDADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий ADVNX и AXSIX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
ADVNX
North Square Strategic Income Fund

Доходность на риск

ADVNX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.26

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

4.68

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

5.07

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

18.47

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.93

+0.35

Корреляция

Корреляция между ADVNX и AXSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и AXSIX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.82%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и AXSIX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVNXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-12.55%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.22%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-6.87%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.00%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и AXSIX

North Square Strategic Income Fund (ADVNX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVNXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.50%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.58%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.51%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

2.15%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.73%

+0.01%