PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

ADVMX управляется Vaughan Nelson. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		8.68%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADVMX показывает доходность 8.68%, а GLLSX немного выше – 8.83%. За последние 10 лет акции ADVMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.92% соответственно.

ADVMX

1 день
4.05%
1 месяц
-4.12%
С начала года
8.68%
6 месяцев
23.80%
1 год
52.21%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.03%
10 лет*
8.38%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий ADVMX и GLLSX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

ADVMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.29

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.64

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

15.21

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между ADVMX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и GLLSX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.80%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и GLLSX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-32.59%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.39%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-30.02%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-32.59%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-11.66%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-7.99%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и GLLSX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 8.72%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

11.43%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

15.86%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

19.71%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.27%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.37%

-1.38%