PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с FPADX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) и FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) — оба фонда категории Emerging Markets Diversified. За последние 10 лет ADVMX показал 8.80% в год против 8.65% в год у FPADX. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ADVMX взимает 1.10% в год против 0.07% у FPADX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVMX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции FPADX немного отстают с 8.65%.

ADVMX

1 день
0.19%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.20%
6 месяцев
29.92%
1 год
67.00%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.79%
10 лет*
8.80%

FPADX

1 день
0.33%
1 месяц
5.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
18.13%
1 год
49.82%
3 года*
18.56%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		13.20%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		10.82%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Корреляция

Корреляция между ADVMX и FPADX составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.87

Корреляция между ADVMX и FPADX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с DEMIXADVMX с LCSMXADVMX с GLLSXADVMX с FERGXADVMX с FQEMXADVMX с ADVLXADVMX с HLFMX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

ADVMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

3.17

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.61

4.13

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

4.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

17.37

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и FPADX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-39.16%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.28%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-37.04%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-39.16%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.11%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-13.38%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.27%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и FPADX

Текущая волатильность для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) составляет 8.87%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что ADVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

9.76%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

14.54%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.40%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.84%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.69%

-1.64%

Сравнение комиссий ADVMX и FPADX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и FPADX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности FPADX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.41%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.12%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%