PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVMX с EITEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADVMX (Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, ADVMX returned 8.97%/yr vs 7.52%/yr for EITEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ADVMX charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности ADVMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVMX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции ADVMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.52% соответственно.

ADVMX

1 день
-2.70%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.87%
1 год
42.40%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.97%

EITEX

1 день
-2.68%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.77%
1 год
25.24%
3 года*
15.68%
5 лет*
6.30%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		13.20%45.69%-2.43%16.20%-11.69%9.81%10.81%7.15%-18.47%25.07%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		9.00%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Correlation

The correlation between ADVMX and EITEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.88

The correlation between ADVMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ADVMX:
ADVMX с ADVLXADVMX с DODEXADVMX с VIESXADVMX с DEMIXADVMX с LCSMXADVMX с LVAZXADVMX с FERGX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Доходность на риск

ADVMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVMX
Ранг доходности на риск ADVMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVMXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.90

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.84

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

10.16

+3.88

ADVMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVMX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVMX и EITEX

Максимальная просадка ADVMX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVMX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-61.70%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.88%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-11.86%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-25.58%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.17%

-43.10%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.73%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-13.91%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.75%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVMX и EITEX

Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеют волатильность 6.30% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.04%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

11.41%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

12.91%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

12.48%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.75%

+2.39%

Сравнение комиссий ADVMX и EITEX

ADVMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVMX и EITEX

Дивидендная доходность ADVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности EITEX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVMX
Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund		9.41%10.65%0.00%0.95%1.13%1.51%1.51%2.84%1.48%3.06%2.18%1.89%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.38%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Часто задаваемые вопросы

ADVMX and EITEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVMX has higher volatility (6.30%) compared to EITEX (6.04%). In terms of maximum drawdown, ADVMX dropped -51.17% vs EITEX's -61.70%.

ADVMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVMX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор