Сравнение ADVGX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVGX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -1.59% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADVGX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
ADVGX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.50%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVGX и TILVX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
ADVGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
ADVGX
TILVX
Сравнение ADVGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.11 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ADVGX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и TILVX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.77% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и TILVX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVGX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -60.05% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.79% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -19.00% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -40.15% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.83% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.32% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.51% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и TILVX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVGX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.38% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.32% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 15.76% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 14.82% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.65% | +3.28% |