Сравнение ADVGX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVGX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVGX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | -1.59% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVGX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ADVGX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.60% соответственно.
ADVGX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.50%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVGX и AUXFX
ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
ADVGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
ADVGX
AUXFX
Сравнение ADVGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVGX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.62 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.96 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVGX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ADVGX и AUXFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVGX и AUXFX
Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.77% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADVGX и AUXFX
Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVGX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -39.82% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.19% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -15.73% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.69% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -3.90% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.44% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 1.90% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVGX и AUXFX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVGX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.37% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 6.55% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 12.14% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 12.22% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.20% | +5.73% |