PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while INDA is passively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs -12.23% for INDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.38%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и INDA

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%9.73%

Correlation

The correlation between ADVE and INDA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.49

The correlation between ADVE and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и INDA

Секторы
ADVE
INDA

Технологии

29.0%
8.3%

Финансовые услуги

27.3%
28.4%

Промышленность

13.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.5%

Недвижимость

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.2%

Энергетика

1.2%
9.5%

Коммунальные услуги

1.1%
4.6%

Здравоохранение

1.1%
6.2%

Технологии

ADVE
29.0%
INDA
8.3%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
INDA
28.4%

Промышленность

ADVE
13.6%
INDA
10.3%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
INDA
4.7%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
INDA
12.5%

Недвижимость

ADVE
4.0%
INDA
1.4%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
INDA
8.0%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
INDA
6.2%

Энергетика

ADVE
1.2%
INDA
9.5%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
INDA
4.6%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
INDA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

ADVE vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.84

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.15

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.66

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

-1.59

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.84

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.23

+1.21

Просадки

Сравнение просадок ADVE и INDA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-45.07%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-18.69%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-19.42%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-9.57%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.71%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и INDA

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.26%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.66%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.67%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.37%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

21.12%

-5.44%

Сравнение комиссий ADVE и INDA

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и INDA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and INDA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs INDA's -45.07%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs -12.23% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs -12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for INDA.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.69% for INDA.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор