Сравнение ADVE с INDA

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADVE и INDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и INDA.

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.