PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с GSXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVDX с GSXIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ADVDX returned 10.83%/yr vs 14.68%/yr for GSXIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVDX charges 1.25%/yr vs 1.11%/yr for GSXIX.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и GSXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у GSXIX с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции ADVDX уступали акциям GSXIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.68% соответственно.

ADVDX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
22.55%
3 года*
14.73%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.83%

GSXIX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.82%
С начала года
23.37%
6 месяцев
18.39%
1 год
30.55%
3 года*
18.16%
5 лет*
13.49%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVDX и GSXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		9.58%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		23.37%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%

Correlation

The correlation between ADVDX and GSXIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.79

The correlation between ADVDX and GSXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с AHYMXADVDX с BJBHXADVDX с DYNFADVDX с ABEMX
Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с ATOIXGSXIX с GOPIXGSXIX с CGFIXGSXIX с ABEMXGSXIX с WMKSXGSXIX с FAXGSXIX с NEAIX

Доходность на риск

ADVDX vs. GSXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c GSXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVDXGSXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.76

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.52

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.15

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.47

-0.01

ADVDX vs. GSXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSXIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и GSXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и GSXIX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GSXIX в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и GSXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVDXGSXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-35.39%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.21%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-23.22%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.39%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.39%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.94%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-7.11%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.80%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и GSXIX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 4.21%, в то время как у abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVDXGSXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.05%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

14.12%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

18.39%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

25.74%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

23.71%

-7.81%

Сравнение комиссий ADVDX и GSXIX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GSXIX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и GSXIX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.97%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADVDX and GSXIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSXIX has higher volatility (5.05%) compared to ADVDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs GSXIX's -35.39%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVDX и GSXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор