Сравнение ADVDX с ATOIX
ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while ATOIX is a Municipal Bonds fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ADVDX returned 10.71%/yr vs 1.79%/yr for ATOIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ADVDX charges 1.25%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и ATOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 10.71% против 1.79% соответственно.
ADVDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.71%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам ADVDX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 13.90% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 25.43% | -9.57% | 23.36% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 1.01% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ADVDX and ATOIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVDX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
ADVDX
ATOIX
Сравнение ADVDX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVDX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 10.98 | -9.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 30.48 | -27.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 89.66 | -74.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVDX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.50 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 2.80 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 2.28 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.47 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и ATOIX
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и ATOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVDX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -1.46% | -60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -0.10% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -0.10% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -0.37% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -0.43% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -0.06% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.03% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и ATOIX
abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVDX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.20% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 0.61% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 0.87% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 0.83% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 0.79% | +15.19% |
Сравнение комиссий ADVDX и ATOIX
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и ATOIX
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ATOIX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 7.64% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.98% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
ADVDX and ATOIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVDX has higher volatility (3.33%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs ATOIX's -1.46%.
ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVDX и ATOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор