PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ADVDX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.54% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий ADVDX и ARTHX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.35

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.00

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.28

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

14.04

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.35

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между ADVDX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и ARTHX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и ARTHX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-37.42%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.30%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-37.42%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.42%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.16%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-7.19%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.44%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и ARTHX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.09%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.40%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

16.18%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.54%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.50%

-1.54%