PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVDX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVDX с AIGYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) are both mutual funds - ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen, while AIGYX is a REIT fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ADVDX returned 10.43%/yr vs 7.96%/yr for AIGYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVDX charges 1.25%/yr vs 1.01%/yr for AIGYX.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции AIGYX по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.96% соответственно.

ADVDX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
7.65%
С начала года
11.75%
1 год
23.33%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.43%

AIGYX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
19.18%
1 год
24.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.66%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVDX и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		11.75%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		19.18%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Correlation

The correlation between ADVDX and AIGYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2003 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ADVDX and AIGYX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с AHYMXADVDX с BJBHXADVDX с ABEMXADVDX с DYNF
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с GOPIX

Доходность на риск

ADVDX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVDXAIGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.84

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.48

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.27

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

11.29

-0.63

ADVDX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGYX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и AIGYX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и AIGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVDXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-79.94%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.71%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-18.26%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-31.20%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-43.10%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.97%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-12.37%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и AIGYX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 2.71%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVDXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.81%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.87%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

13.77%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

20.76%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

21.98%

-6.14%

Сравнение комиссий ADVDX и AIGYX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и AIGYX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности AIGYX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.82%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.72%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Часто задаваемые вопросы

ADVDX and AIGYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIGYX has higher volatility (4.81%) compared to ADVDX (2.71%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs AIGYX's -79.94%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVDX и AIGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор